最新項目：許昌地級市政信項目多家信托同款！市財政局實控平臺一般公共預算190億?。≌搨蕵O低??！債項AA主體擔保 +應收質押打款當日成立計息
【許昌建安2022債權】
總規(guī)模：5000萬元
期限：12個月；
投資門檻：10萬 9.0%/年
用途：用于補充企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流。
【融資方】
許昌建安XX投資建設開發(fā)有限公司，注冊資本2億元，總資產54.28億元，資產負債率57.98%，主營業(yè)務收入3.55億元。
【擔保方】許昌建安投資集團有限公司，注冊資本6億元，股東為許昌市建安區(qū)財政局(50%)和許昌市投資集團有限公司(50%) ，截止2021年末總資產121.67億元，主體長期信用評級AA，主營業(yè)務收入7.27億元，是許昌市建安區(qū)最大的基礎設施項目建設主體。
【風控措施】
1 、擔保主體XX昌建安投資集團有限公司，實際控制人為許昌市財政局，為本產品到期償付提供連帶責任保證擔保；
2、發(fā)行人提供對1億元鄉(xiāng)村給排水一體化工程債權提供質押回購擔保；
【區(qū)域經(jīng)濟】
許昌市位于河南省中部，2021年，許昌市完成生產總值3655.4億元、增長5.5%。一般公共預算收入190億，至2021年6月，融資方母公司總資產1012億元。

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【什么是國債期貨合約標的,期貨國債是什么意思】
　　股指期貨的合約標的就是股票指數(shù)。 　　指數(shù)化投資，即以權重為配置比例的指數(shù)樣本股的組合方式。 　　我國首推的股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標的，滬深300指數(shù)是統(tǒng)一市場指數(shù)，其總市值占滬深市場的約70%，流通市值占滬深市場的近60%，市值覆蓋率高，代表性強，市場認同度高，是目前深滬市場最適合做股指期貨標的的指數(shù)。 　　合約大小是多少？什么是合約乘數(shù)？ 　　滬深300指數(shù)期貨的合約面值為當時滬深300指數(shù)期貨報價點位乘以合約乘數(shù)。合約乘數(shù)是指每個指數(shù)點對應的人民幣金額。目前設計合約乘數(shù)為100元/點。如果當時指數(shù)期貨報價為1400點，那么滬深300指數(shù)期貨合約面值為1400點＊100元/點＝140,000元。 　　很多，用炒股軟件就可以，螞蟻聚寶也可以。 　　金加金家具商城 　　國債期貨合約代碼是TF， 　　常以TF加月份表示合約，常有四個合約（當季、下季、隔季）。 　　國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級金融衍生工具，它是在20世紀70年代美國金融市場不穩(wěn)定的背景下，為滿足投資者規(guī)避利率風險的需求而產生的。屬于大資金套期保值的一種手段，所謂仿真交易，就是模仿實盤交易，屬于推出前的路演，以此來發(fā)現(xiàn)其中存在的各種問題，以便改進。 　　從期貨的無套利定價模型來說，國債期貨的價格由國債現(xiàn)貨的持有成本決定。也就是說，期貨價格取決于現(xiàn)貨價格和持有現(xiàn)貨至交割日之間的成本，否則市場將會出現(xiàn)套利行為，而套利行為的大量涌現(xiàn)又將使得套利無利可圖，從而使期貨價格回歸至均衡價格。 　　黃金外匯分析師景良東告訴您：國債期貨的市場價格并不總是等于理論價格，而是圍繞其上下波動。影響國債現(xiàn)貨價格的因素也會影響到國債期貨的價格，期貨價格和現(xiàn)貨價格的走勢大體上是一致的。隨著國債期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨價格和期貨價格呈現(xiàn)出趨合的特征。期貨市場聚集了眾多的買房和賣方，合約的買賣交易十分頻繁，所有的價格信息都是公開的，因此在更大范圍內綜合了眾多影響期貨價格的因素。國債期貨的價格具有很強的預期性。由于國債期貨買賣的是國債現(xiàn)貨的遠期價格，這種遠期因素在期貨價格中反應出來，所以，國債期貨價格會反應眾多交易者對利率的預期。因此，影響利率預期的諸多因素也都會影響到國債期貨價格。 　　以下是影響國債現(xiàn)貨和期貨價格的主要因素，國債期貨價格影響因素： 　?。ㄒ唬┦找媛室蛩? 　　根據(jù)傳統(tǒng)的固定資產定價理論，在國債發(fā)行市場上，國債價格與收益率成反向關系，利率上升，國債價格下降，反之，利率下降，國債價格上升；在票面利率相同的情況下，國債的期限越長，其價格對利率變動的敏感度越高，但敏感度隨著年限的增加以遞減的速度增加；在期限相同的情況下，國債的票面利率越低，其對利率變動的敏感度越高；利率下降帶來的資本利得要大于相同幅度利率上升帶來的資本損失。對利率市場化國家的投資者而言，同期限的市場利率是到期收益率的最好參照系。 　?。ǘ┙?jīng)濟周期 　　經(jīng)濟周期總是在擴張和收縮之間變動，投資收益率也隨之上升或下降。在經(jīng)濟收縮階段，投資需求萎縮，利率水平下降，進入蕭條以后，利率維持在低水平上，轉入復蘇以后，投資和消費的增長引發(fā)利率水平的回升，到高漲階段，利率水平則維持在較高的水平。由于國債價格與收益率水平反向相關，因此，國債現(xiàn)券價格通常在經(jīng)濟收縮階段上升，而在經(jīng)濟形勢趨好后下降。國債期貨的價格也受到同樣的影響。 　?。ㄈ┩ㄘ浥蛎浡? 　　國債價格主要由市場利率決定，而通貨膨脹則是市場利率的重要影響因素。持有國債獲取的固定收益扣除通貨膨脹率才是獲得的實際利率。當社會上通貨膨脹程度較高時，貨幣貶值，從而造成國債投資者本金和利息收入實際相對減少，投資者為避免通貨膨脹造成的損失，往往會把資金投向可以保值的商品，如黃金、房地產，減少國僨的持有量，這就使國債價格下跌。反之，當通貨膨脹程度較小時，國債的高收益率就會吸引眾多的投資者，造成國債需求增大，價格上漲。實證研究發(fā)現(xiàn)，交易所國債對CPI數(shù)據(jù)的變化非常敏感，存在預先反應，之后存在反向修正。由下圖可見，國債收益率與CPI的變動趨勢具有一致性，從2002年至今其相關系數(shù)高達0.81。 　?。ㄋ模┢渌顿Y工具收益率 　　其他金融資產收益率對國債具有替代效應。由于資金的稀缺性，股市的漲落必然會影響到期市的交易活躍程度，從而影響到期貨價格。當股市波動劇烈時，就會吸引較多的資金和投資者的注意力，而期市和債市交易就會顯的平淡。當股票、房地產收益率上升時，持有這些資產比國債更為有利，此時投資者會拋出國債將資金轉移，國債價格將會下降。如下圖所示，國債收益率與股指的變動從2005年以后趨勢具有一致性，股指的變動領先于國債約一至三個月。 　?。ㄎ澹┴泿耪? 　　當貨幣供應不足時，利率上升；貨幣供應過量時，利率下降。貨幣供應量通過影響利率也間接影響了國債現(xiàn)貨和期貨價格。中央銀行通過公開市場操作、貼現(xiàn)率政策和法定存款準備金要求來控制貨幣供應量。當央行從公開市場買入國債，降低貼現(xiàn)率，或者降低法定存款準備金率時，表示釋放流動性，利率可能下降，國債價格會上漲，反之國債價格將會下降。 　　理論上，國債收益率與貨幣供應量應當是反相關關系。如上圖所示，M1增速與5年期國債收益率從2002至2004年大致呈反向變動，表現(xiàn)為流動性收緊的時候，國債收益率上揚，國債價格下跌。然而，從2006至2008年，國債收益率和M1增速則呈同向變動的趨勢。2007年六次加息日當天，70%～90%的國債價格反而上漲，只有30%不到的國債價格與市場利率變化呈反相關系，國債實際價格變動方向與理論方向并不一致。這種與理論反常的現(xiàn)象與當時宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況有關。經(jīng)濟的過快增長、國際資本流入、寬松的貨幣政策以及市場投資誘因，導致市場上流動性過剩。在流動性過剩條件下，房地產、股票債券和稀缺資源市場都成為過剩流動性的吸納場所。市場對加息預期提前消化、市場流動性過剩以及廣義貨幣增長率快于信貸增長率，這些促使國債價格上漲的因素占主導地位時，國債價格的變動方向與收益率變動便不再呈現(xiàn)傳統(tǒng)理論所描述的反向關系，加息后國債價格反而普遍上漲。 　?。┴斦? 　　政府財政開支狀況也會對國債價格產生影響。當政府財政赤字時，增發(fā)國債，國債供過于求而價格下降；財政盈余時，政府可能回購國債或提前兌付，國債需求增加而價格上升。由于國債作為平衡財政收支的一項重要手段，因此國家財政收支狀況是影響國債供求關系的最直接因素。當財政收支狀況良好出現(xiàn)盈余時，國家就會在國債市場上買進國債，從而增大國債的需求，促使價格上漲。反之，當財政收支狀況惡化，出現(xiàn)赤字時，國家就會增加國債的發(fā)行來彌補赤字，這樣就會增加國債的供給，促使價格下跌。國債期貨價格也隨之發(fā)生變動。 　　（七）投資者結構 　　消費者偏好理論與理性預期理論告訴我們，不同行業(yè)、不同類別和不同歷史淵源的國債投資機構，其自身的行業(yè)背景、歷史經(jīng)驗和性質特征決定了它在國債市場投資時具有不同的目的、意圖和預期，所以他們在國債市場的投資行為不可避免地會從行業(yè)要求和特點出發(fā)，進行風格迥異的投資。 　　合理的國債現(xiàn)貨投資者結構有利于國債期貨市場的穩(wěn)定，帶動國債期貨市場的規(guī)模和資金總額。首先，由于機構投資者擁有穩(wěn)定龐大的資金，能帶動國債期貨市場的規(guī)模和資金總額，因此，機構投資者的壯大對于擴大期貨市場的容量具有重要作用。其次，國債期貨市場是一個專業(yè)性強、風險大、收益高的市場，對一般的中小投資者介入該市場形成一定障礙。發(fā)達的機構投資者不僅可以消除中小投資者入市障礙而且還能使中小投資者增加一個新的投資渠道。第三，機構投資隊伍的發(fā)展壯大對于市場帶來的不僅僅是增量的資金，更重要的是在于投資理念的變化。機構投資者客觀理性的操作一旦主導了市場，期貨行情趨勢的變動也更加貼近和反映現(xiàn)貨基本面，從而使期貨市場的功能得到進一步發(fā)揮。第四，理性的機構投資者在資產組合管理時積極參與國債期貨市場，成為套期保值的主體，有利于國債期貨市場穩(wěn)定。 　?。ò耍┦袌黾夹g性因素 　　這是影響期貨價格短期波動的因素。它是指國債期貨市場上完全跟期貨交易有直接關系的因素，如合約余額、成交量、價格漲跌及速度、買氣和賣壓的來源。重視短期收益的投機者為謀取厚利，常采用單向投機手法。在某一時期，他們對國債期貨的趨勢不是看漲，就是看跌，形成了多空兩股力量。當買進的多頭力量強大時，國債期貨價格就上升，而當賣出的空頭力量增加時，國債期貨的價格就下跌。如果價格在相當短的期間里急劇上漲，技術性回檔就可能出現(xiàn)，因為價格的迅速上漲可能促使一部分交易者實現(xiàn)已獲得的短線利潤，這種賣壓應該會使價格暫時回檔。同樣道理，技術性反彈也會出現(xiàn)。

2017動力煤期貨交易手續(xù)費標準
　　2017動力煤期貨交易手續(xù)費標準，具體詳細內容銀行信息港小編為你報道。 　　動力煤期貨交易手續(xù)費收取標準為8元/手。 　　自上市之日起，動力煤期貨合約當日開平倉手續(xù)費減半收取。 　　1.動力煤廠庫倉儲費為每天 0.05 元/噸。 　　2.動力煤交割手續(xù)費為 1 元/噸，倉單轉讓手續(xù)費、期轉現(xiàn)手續(xù)費分別為 0.5 元/噸。 　　3.指定質檢機構 　　動力煤期貨車（船）板指定質檢機構為中國檢驗認證集團檢驗有限公司（CCIC）、通標標準技術服務有限公司（SGS）、煤炭科學研究總院、北京華夏力鴻商品檢驗有限公司，以上質檢機構負責動力煤質量檢驗和重量計量。 　　(來源:南^方^財^富^網(wǎng))