導(dǎo)讀：

2022年7月3日金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目【六】，期樂會(huì)神州行第118期暨交易技術(shù)研討會(huì)第3期活動(dòng)在廈門落下帷幕金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目【六】，近百位交易員戰(zhàn)友匯聚一堂，參與了本次活動(dòng)。

本文根據(jù)職業(yè)投資教練、如舟量化私募基金掌門人奚鵬陽(yáng)老師的現(xiàn)場(chǎng)演講整理。

廈門站活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻已上線期樂會(huì)-贏樂交易學(xué)堂，持期樂會(huì)“五月知音卡”的會(huì)員寶寶可免費(fèi)觀看。

特約交易導(dǎo)師：奚鵬陽(yáng)

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奚鵬陽(yáng)：期樂會(huì)特約交易導(dǎo)師，職業(yè)投資教練，如舟科技創(chuàng)始人；量化私募基金掌門人。

2010 開始期貨交易，2015 年開始走上盈利之路。

主要投資經(jīng)歷：

2010-2014 年，期貨交易穩(wěn)定持續(xù)虧損；

2015 年，小資金快速增長(zhǎng)：牛市股票 2 萬做到 100 萬，做空股指期貨 1 手凈賺 1000 點(diǎn)；

2016 年-2017 年，中資金攻守平衡：100 萬到 500 萬，以期貨半自動(dòng)交易交易為主，期間實(shí)現(xiàn) TB 平臺(tái)、WH平臺(tái)程序化交易實(shí)盤運(yùn)行；

2018 年-2020 年，大資金穩(wěn)定增長(zhǎng)：500 萬到 2000 萬，股票+期貨，基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)交易

2022 年，成立如舟量化私募基金

▼以下內(nèi)容節(jié)選自根據(jù)奚鵬陽(yáng)老師現(xiàn)場(chǎng)演講整理：

正文（上）

非常高興能夠來到廈門。我是奚鵬陽(yáng)，我是浙江人，所以跟福建的朋友也算是鄰居。今天下午我分享的主題是《 1 小時(shí)講透我從 2 萬做到 2000 萬的買賣技術(shù)?！?/p>

我跟投資相關(guān)有三個(gè)身份。

第一的話我是一名職業(yè)的投資人，所謂的職業(yè)投資人就是靠投資吃飯的，全職投入做投資這件事情。第二個(gè)是一家大數(shù)據(jù)公司的 CEO。因?yàn)樽鐾顿Y有需求，所以我們會(huì)做大量的數(shù)據(jù)相關(guān)的工作。我們有股票期貨還包括期權(quán)的數(shù)據(jù)庫(kù)。我們做量化策略的開發(fā)，就需要用到這些東西。同時(shí)我也在做私募基金，私募基金是今年剛剛開始，這就是我跟投資相關(guān)的三個(gè)身份。

過往的成績(jī)，大家可以看到這邊是資金曲線，2020年的 1 月份當(dāng)時(shí)的凈利潤(rùn)是 89 萬。，2022 年的 3 月份，是 1123 萬，兩年多的時(shí)間，500萬做到 1500 萬。最大回撤14%。然后 2021 年全國(guó)期貨大賽是量化組 65 名。

（圖1）

（圖2）

并不是為了跟大家炫耀什么成績(jī)，我只想跟大家拉近點(diǎn)距離，我是真正在市場(chǎng)里面，從交易一點(diǎn)點(diǎn)走過來的！我想下面這張圖可以更完整的介紹我自己的投資成長(zhǎng)過程：

（圖3）

它其實(shí)是我出社會(huì)這十幾年來的資金曲線。我經(jīng)歷了人生三大不幸之一就是少年得志。在 08 年，我的同學(xué)還在清華北大讀研究生的時(shí)候，我已經(jīng)是不讀書出來創(chuàng)業(yè)，然后 09到 12 年我就快速地賺了些錢，到達(dá)了那個(gè)階段的巔峰，結(jié)果13，14，15，16年就快速地回撤到破產(chǎn)的狀態(tài)。那幾年的經(jīng)歷，給我?guī)碜畲蟮母形蚓褪牵哼@些年靠運(yùn)氣賺來的錢，憑本事把它虧回去了。

其實(shí)大家知道 08 年金融危機(jī)后，國(guó)家 4 萬億刺激經(jīng)濟(jì)，那幾年生意很好做，各行各業(yè)都賺錢的。但我一直以來都是一個(gè)很努力的人，結(jié)果就自以為自己賺錢是靠努力，靠能力，可是后面生意不好做了，我依然很努力啊，但是卻賺不到錢?。∷?，賺錢的首要條件，一定是機(jī)會(huì)！沒有機(jī)會(huì)，你怎么都賺不到錢！但這里綠色的資金回撤其實(shí)是我自己期貨 3 次的爆倉(cāng)，生意越難做就越著急賺錢，月著急賺錢就越虧錢，具體怎么爆倉(cāng)，由于時(shí)間關(guān)系我就先不展開講了。

簡(jiǎn)單來總結(jié)，投資分為四個(gè)階段：第一階段就是無知無畏的階段，什么都不懂也什么都不怕于是虧錢。到第二個(gè)階段就是無知有畏的階段，這個(gè)階段你開始害怕了，但卻還是摸不著頭腦。第三個(gè)階段是有知有畏的階段，而真正走出來以后才能夠達(dá)到知者無畏，這個(gè)階段就是第四階段。這些我都經(jīng)歷了！到了 14 年15年是我最漫長(zhǎng)的一個(gè)低谷期。那段時(shí)間我的實(shí)業(yè)工廠已經(jīng)幾年沒分過紅了，然后生意非常的難做，成本又高，人工又難管，生意很難做，那投資又做不好，一直在虧損，然后手上沒有現(xiàn)金流，現(xiàn)金都在期貨里面虧得差不多了，還負(fù)債。

但大家看到后面其實(shí)一五年以后，我開始走出了比較漂亮的一個(gè)曲線，自己真正的走出來了，這中間的過程是非常艱辛的。我也不展開來跟大家去講，因?yàn)橹v起來的話太長(zhǎng)了。但在這里我就想跟大家分享交易成長(zhǎng)的過程。從資金曲線來看，有三個(gè)階段，這是我認(rèn)為任何一個(gè)人都必須要走過的這三個(gè)階段。我們每一個(gè)人做投資，一上來絕不能用大資金做投資。什么叫大資金？就是你一上來就用自己的大部分身家開始投入到這里面。我們想要做到執(zhí)行力的關(guān)鍵，很簡(jiǎn)單一句話就是你從小資金開始，小資金就像開車一樣，你剛拿到駕照你應(yīng)該是什么樣的狀態(tài)？你是寧可被別人超車，寧可被別人指著你罵技術(shù)爛，也不能上來就開快車。但是最終我們要抵達(dá)的狀態(tài)一定是一個(gè)老司機(jī)，是能夠該快快該慢慢，只有該快快該慢慢，我們才可以更加安全和舒適地抵達(dá)我們的目的地。所以15年的時(shí)候，經(jīng)歷了小資金快速增長(zhǎng)的階段后面；16，17 年這段時(shí)間經(jīng)歷了中資金，攻守平衡的階段，而到現(xiàn)在的話應(yīng)該算得上是大資金。追求穩(wěn)定的階段。

總結(jié)一下，大家記住，開始一定是小資金，但是小資金一定追求的是高回報(bào)。然后當(dāng)你是大資金的時(shí)候，你一定是追求的是穩(wěn)定。沒有人希望 10 萬塊錢年化復(fù)利百分之二十的增長(zhǎng)，因?yàn)檫@樣的增長(zhǎng)，你增長(zhǎng)一輩子，這個(gè)錢也沒用。因?yàn)闆]有誰每年多賺 2 萬，金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目【六】他的生活會(huì)有質(zhì)的改變。但是你今天說每年翻幾倍可以嗎？可以，但你記住這一定是僅限于你小資金這個(gè)階段的需求，只要你的規(guī)模稍微大一些以后，一定是刻意地把收益降下來。為什么我們很多人說承受不了回撤，就是因?yàn)樗髅饕呀?jīng)是用的自己的中大資金，但他還在追求小資金的那種模式，這就不匹配了，所以我自己走過了這個(gè)階段。那么現(xiàn)在對(duì)我來講，投資是比較輕松的一件事情。

好，接下來我們講我這個(gè)主題。我們分成幾個(gè)小標(biāo)題，第一，買賣技術(shù)上我掉過哪些坑？。第二個(gè)就是我期貨的反擊戰(zhàn)，5萬做股指 1000 點(diǎn)盈利全過程的買賣點(diǎn)，可能有你用得上的一些邏輯。第三就是翻身仗，反擊戰(zhàn)其實(shí)就是我從低谷上來的第一階段，翻身仗就是我終于脫離了苦海，吃飯不愁了。最后第四點(diǎn)就是持久戰(zhàn)，也就是我 18 年以后到現(xiàn)在一直在做的模式，雖然有升級(jí)，但是整體的思路是沒有變的。如果大家的規(guī)模相對(duì)來講比較大，比如說五百萬以上，都比較適合這種模式，最后一點(diǎn)就做個(gè)總結(jié)，買賣技術(shù)終極智慧的總結(jié)分享。

一、買賣技術(shù)上我掉過哪些“坑”？

這是我剛剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)第一年的時(shí)候，我把它總結(jié)有三個(gè)坑。第一個(gè)坑就是沒有標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)操作。其實(shí)做期貨跟我們做其他的工作是一樣的，是有標(biāo)準(zhǔn)的。日本，德國(guó)為什么工業(yè)那么發(fā)達(dá)？它最擅長(zhǎng)就是標(biāo)準(zhǔn)化、流程化。而我們來到期貨市場(chǎng)，在這里你身兼數(shù)職，你既是董事長(zhǎng)，也是 CEO ，既是財(cái)務(wù)總監(jiān)，又是業(yè)務(wù)員，最后自己還是客戶，反正自己虧了錢也是自己買單。所以我們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)里面就沒有規(guī)矩，交易所的規(guī)矩是很開放的，我們自己不定規(guī)矩的話就會(huì)很隨意。在第一個(gè)階段的時(shí)候，我自己也犯了很多人犯過的錯(cuò)：沒有標(biāo)準(zhǔn)，隨機(jī)操作。簡(jiǎn)單來說就一會(huì)這樣，一會(huì)那樣。一會(huì)問朋友，你是看多還是看空，一會(huì)去一些網(wǎng)站看早評(píng)，看看別人的觀點(diǎn)是怎么樣的，然后就是一頓混亂操作。

第二階段是標(biāo)準(zhǔn)模糊且混亂。當(dāng)我們沒有標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，我們是隨機(jī)的?？僧?dāng)我們?nèi)ブ贫?biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，也容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤，就是模糊的標(biāo)準(zhǔn)：明天橡膠準(zhǔn)備怎么處理？明天早盤橡膠如果開盤還挺強(qiáng)勢(shì)的話，那我就少量買一點(diǎn)，如果形式不對(duì)，就趕快跑。這段話聽起來好像很有道理，實(shí)際上等于沒說的話，這就是標(biāo)準(zhǔn)模糊，不夠清晰。我再講一個(gè)真實(shí)的例子，有一次，我橡膠準(zhǔn)備開倉(cāng)了，然后我就去問一下我身邊兩位高手。我問了張哥，我說張哥，橡膠你怎么看？他說橡膠的肯定做多了，截個(gè)圖給我看他多單盈利了，于是我立馬準(zhǔn)備開多，突然又聽了下來想，李哥如果也開多，咱今天就多開幾手，然后我再問一下另外一個(gè)高手李哥，結(jié)果李哥說橡膠肯定空單了，截圖給我看，他的空單也盈利的。然后我就懵了，我該開什么，我又有自己的標(biāo)準(zhǔn)，又要聽別人的標(biāo)準(zhǔn)，所以模糊混亂，無法執(zhí)行，心態(tài)就很糟糕。

第三個(gè)階段是標(biāo)準(zhǔn)清晰，但標(biāo)準(zhǔn)太多。這個(gè)時(shí)候其實(shí)我已經(jīng)是努力學(xué)習(xí)了一段時(shí)間，標(biāo)準(zhǔn)有了也清晰了。但是我的標(biāo)準(zhǔn)比較多啊，均線、 macd 、 kdj ，形態(tài)還分成 3 顆星 5 顆星，成交量也會(huì)看，各種背離，基本功可扎實(shí)了。這個(gè)階段最容易頻繁過度交易，因?yàn)槟愕臉?biāo)準(zhǔn)太多了，所以你會(huì)看到好多好多的信號(hào)，不做就會(huì)后悔錯(cuò)過，做了就會(huì)后悔自己做錯(cuò)，可以說也是非常痛苦的一個(gè)階段?。ㄆ跇窌?huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）

在我繼續(xù)穩(wěn)定持續(xù)虧損的三年里面，我掉的坑是越來越高級(jí)。下一個(gè)階段其實(shí)我就到了“有標(biāo)準(zhǔn)但是標(biāo)準(zhǔn)無效”這個(gè)階段。如果我們把做交易比做去健身，有些人他學(xué)了一些健身的方法，可是這個(gè)方法他不掉秤，他不減脂。

在期貨市場(chǎng)里面，我們很有可能學(xué)一個(gè)方法，明天就賺錢，后天還賺錢，大后天還賺錢。這個(gè)時(shí)候你要以為這個(gè)方法就是有效的，不好意思，那么接下來就麻煩了，你很有可能會(huì)堅(jiān)持使用這個(gè)方法直到虧了大錢。所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)短，時(shí)間賺錢也不能代表有效，虧錢也不代表無效，這就會(huì)讓我們很困惑，有點(diǎn)像現(xiàn)在，生了病去醫(yī)院很多時(shí)候都不知道聽誰的。所以當(dāng)我們開始尋找清晰額標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候。最怕的是標(biāo)準(zhǔn)是無效的：做了大量的復(fù)盤，然后以為是賺錢，實(shí)際上確實(shí)虧錢的。那個(gè)時(shí)候我記得很清楚，學(xué) macd 這套東西。我半夜復(fù)盤復(fù)到三點(diǎn)鐘，五六個(gè)品種，每年都能盈利。當(dāng)然收益沒有很神奇，但我也不追求了，已經(jīng)是虧了很多錢了，過了最求暴利的那個(gè)階段了，可是當(dāng)我復(fù)了五六個(gè)品種每年都是賺錢的時(shí)候，我覺得找到了圣杯，半夜三點(diǎn)多，我說再?gòu)?fù)一個(gè)白糖，白糖還賺錢，下周咱就開干。復(fù)完白糖后，一晚上睡不著，因?yàn)樘澋囊凰浚槭裁磿?huì)虧錢呢？那五個(gè)都賺錢，怎么到白糖就虧了，于是我繼續(xù)復(fù)盤，再?gòu)?fù)了好幾個(gè)品種發(fā)現(xiàn)又是虧錢的，于是我就崩潰了……后來我才明白：很多的方法都是階段性的賺錢，換個(gè)時(shí)間就不賺錢，換個(gè)周期就不賺錢，這些都很正常。最重要的是我們要能分辨什么才是真正的有效！這可是一門大學(xué)問??！過了這個(gè)階段，再到下一個(gè)階段就是標(biāo)準(zhǔn)有效，但是虧怕了，總是懷疑不去執(zhí)行。我可以很確定地說大多數(shù)人現(xiàn)在所掌握的買賣的技術(shù)其實(shí)是沒有問題，但是大多數(shù)人缺的是什么？缺的是信心，為什么缺了信心？今天我用這個(gè)方法我做了，我賺了5%。然后剛開始挺開心的，碰到了老張，他賺了10%，你就不開心，再碰到老李，他賺了30%，你又不開心了，你會(huì)覺得自己做的不夠好！做交易，它不像在學(xué)校里面考試一樣，滿分就是 100 分，有標(biāo)準(zhǔn)答案。在這個(gè)交易的世界里面，我們不知道我這張?jiān)嚲硎嵌嗌俜?，因?yàn)槭袌?chǎng)每天每月都有人賺很多錢，到底誰是對(duì)的呢？所以自己還是會(huì)不自信。所以為什么最高境叫知者無畏，就是如果你在一個(gè)領(lǐng)域是行家，你會(huì)發(fā)現(xiàn)別人說什么你都不會(huì)聽，聽到了也就笑笑就過去了，因?yàn)槟阒溃阕约翰攀钦嬲膶I(yè)的人。你已經(jīng)很清楚自己要什么，要不要繼續(xù)干，要不要去擴(kuò)張還是縮小，只有這樣才有執(zhí)行力啊！

最后一個(gè)階段，也是很多量化的老手的通?。壕褪菢?biāo)準(zhǔn)有效，也堅(jiān)信，但總想著優(yōu)化，所以換來?yè)Q去。我舉例子，比如說你開個(gè)飯店，是做面條的，然后有顧客說你這個(gè)面咸了，你就去改淡一點(diǎn)。又有顧客說你這個(gè)面煮得太硬了，你又去改得軟一點(diǎn)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你一直在改。然后最后老客戶吃慣了硬的，說你又變軟了，沒以前好吃了。這就像很多投資者，他的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常換來?yè)Q去。但你細(xì)心觀察就會(huì)會(huì)發(fā)現(xiàn)：很多老店，無論你怎么評(píng)價(jià)他們家的味道，老板總是笑笑不搭理你，他還是做自己拿個(gè)味道，不變的！當(dāng)你的標(biāo)準(zhǔn)換來?yè)Q去的時(shí)候，我們很容易會(huì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)虧點(diǎn)錢就換到另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，然后另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)又繼續(xù)虧，但是換掉的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)盈利了又后悔。大家要明白，我們?cè)谏町?dāng)中，有一種東西叫困難，困難是不能夠消失的，困難只有克服。交易也是有困難期的。你的交易系統(tǒng)就是在期貨市場(chǎng)的伴侶，你不能說他稍微的有點(diǎn)脾氣了，最近讓你虧點(diǎn)錢了，你就把他打入冷宮，除非你是皇太爺對(duì)吧，我們普通人不是，所以這個(gè)東西叫困難。

困難期，要咬著牙去克服，誰都有，連虧的時(shí)候誰都有回撤。只要你這個(gè)模式是有效的，你就做下去。就好比你今天做投資實(shí)業(yè)，有 1000 萬的資金去做投資，你看好了一個(gè)拉面館，你覺得挺好。你投了 20 萬進(jìn)去，你不要因?yàn)槊魈鞝I(yíng)業(yè)額不高，后天又被別人投訴就放棄，反正大不了就是 20 萬塊錢虧掉，就放那里讓他去做。最后實(shí)際上我能夠重復(fù)地執(zhí)行一個(gè)模式，虧錢就是比較困難。我們很多時(shí)候虧錢要么是因?yàn)榍榫w的問題，就是自己虧錢不認(rèn)死扛，要么是反復(fù)的損耗。你想一想，萬事開頭難。這句話我最近最大的感悟是投資者們永遠(yuǎn)都在開頭，所以永遠(yuǎn)都難。你想一想，你是不是一直在換買賣的標(biāo)準(zhǔn)，比如說技術(shù)指標(biāo)你多久沒換？比如說買賣的點(diǎn)位邏輯你多久沒變了？比如說選品種的標(biāo)準(zhǔn)，你多久沒變了？你去年還認(rèn)為要堅(jiān)定不移地繼續(xù)做黑色系，今年馬上就立場(chǎng)就變了，那我們是不是永遠(yuǎn)在變更，永遠(yuǎn)在開頭就永遠(yuǎn)在難呢？這樣能做好交易是不可能的?。ㄆ跇窌?huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）

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接下來講講我認(rèn)為

我做得比較好的地方

這六年穩(wěn)定盈利做得比較好的，第一點(diǎn)就是清晰，就是非常非常的標(biāo)準(zhǔn)，非常非常的死板。這個(gè)死板不要誤會(huì)，日本是全世界最死板，但是日本做出來的車、電子產(chǎn)品都是非常靈活的。人在這里標(biāo)準(zhǔn)一定要很清晰，只有清晰才可持續(xù)，可復(fù)制，只有可復(fù)制的流程，才有可持續(xù)的成功。

第二個(gè)就是簡(jiǎn)單。最好簡(jiǎn)單到不用盯盤！很多人的很多問題，都是來自于盯盤！這就有點(diǎn)像兩口子，不要天天膩在一起，天天在一起就容易吵架對(duì)吧，你的焦點(diǎn)不要在他一個(gè)人身上，那么生活會(huì)更美好。想要做好交易，在座各位，如果你要研究高頻的短線的，那么我的建議是你先能夠做好這種低頻不盯盤的。因?yàn)槟阋乐灰⒅阋欢〞?huì)更受干擾和牽掛。所以這就逼著你把交易系統(tǒng)變得很簡(jiǎn)單，清晰簡(jiǎn)單。

第三點(diǎn)就一致，就是這六年來我的交易方法基本上是沒有變的，無論賺錢虧錢，我都會(huì)重復(fù)執(zhí)行一套相同的保準(zhǔn)。我以前創(chuàng)業(yè)做過餐飲，餐飲最重要的不是口味好，而是一致性！口味好不好，是每個(gè)人不一樣的，不可能人人說你家味道是最好的，但是一致性，是可以量化的。這就是關(guān)鍵！

第四點(diǎn)就是有效。什么是有效呢？最基本的條件就是有沒有大虧！你可以連虧 10 次，你也可以連虧 20 次，這都不代表你水平不好，很多高手勝率是很低的。但是你要去管的是你連虧 10 次虧了多少錢。如果你連虧只虧了3%，賺一次就有可能賺13%，那你照樣是高手。所以我們一定要畫資金曲線，這是你交易結(jié)果的一個(gè)反饋，有了這個(gè)才能知道模式是不是有效的！

接下來我給大家看幾個(gè)測(cè)試結(jié)果，希望對(duì)技術(shù)的理解上有些幫助。我們來看一個(gè) macd 指標(biāo)的用法，就是一個(gè) Macd 的金叉死叉，非常的簡(jiǎn)單。看一下這個(gè)資金曲線，這個(gè)結(jié)果我說超過期貨市場(chǎng) 80% 的人，你們同意嗎？80% 人是虧錢的。但是一個(gè)簡(jiǎn)單的 macd 金叉能賺錢，居然就賺錢，而且，期貨市場(chǎng)所有品種回測(cè)結(jié)果，有一半以上的品種能賺錢！但是這里有一個(gè)前提，是做日線周期?，F(xiàn)在我再把一模一樣的標(biāo)準(zhǔn)，換到小周期看一看？我們看一下曲線，最終結(jié)果是不是虧損的？這邊的軸是負(fù) 2 萬多，是虧損的。所以為什么我剛才前面講到我以前犯過的錯(cuò)，就是沒到有標(biāo)準(zhǔn)。然后再就是以為這個(gè)東西可以用了，比如說我復(fù)盤，如果我只復(fù)了這么一年的時(shí)間，這一小段時(shí)間我是不是又會(huì)以為我這個(gè)方法可以賺錢是但實(shí)際上你放的時(shí)間拉得長(zhǎng)， 3 年 5 年 10 年的話你就發(fā)現(xiàn)不行。所以說我們自己研究這些技術(shù)的時(shí)候就容易陷入到這些。

然后有人說那 macd 是不好，我有好用的東西，我在這里并不是講 macd。我想告訴大家就是如果你的交易頻率很高的話是很難賺錢的。你們千萬不要去羨慕那些做高頻，然后說每個(gè)月能賺百分之十或者每周能賺幾個(gè)點(diǎn)的。我告訴你們兩個(gè)結(jié)局，第一種可能是忽悠，第二種可能他能你不能。（期樂會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）

最后一點(diǎn)讓你徹底死心，就是往往這些高頻的策略都容不下大資金，你說大資金跟我沒關(guān)系，我現(xiàn)在先賺到五十萬一百萬就好，很多高頻的策略哪怕做私募，他們 500 萬都容不下。那么你在做這些事情的時(shí)候，你會(huì)很辛苦很累，還不一定能做得到。你記住你要的是賺錢，而不是要高頻，高頻也不代表穩(wěn)定。那包括我們其他的這些指標(biāo)，我就不不展開來講，其實(shí)布林線也一樣，我們?cè)谧鋈站€的時(shí)候，就可以去盈利。然后當(dāng)我們?nèi)プ鲂≈芷诘臅r(shí)候，一樣就會(huì)變得很糟糕。

二、我的期貨反擊仗：

5萬塊錢做股指，

盈利1000點(diǎn)全過程逐個(gè)買賣點(diǎn)復(fù)盤講解

接下來我就講一講我當(dāng)初做股指這一波具體的買賣供大家參考。當(dāng)時(shí)是15年的六月，我已經(jīng)有了完整的交易系統(tǒng)，模擬盤三個(gè)月做到百分百執(zhí)行，做到這一點(diǎn)是很難的，連續(xù)三個(gè)月每天盤前寫計(jì)劃，盤后做總結(jié)。因?yàn)樵诠善钡呐Ｊ兄杏?0多萬，加上當(dāng)時(shí)的股指期貨波動(dòng)率很大連續(xù)性很好，所以我決定拿出5萬風(fēng)險(xiǎn)金來做股指，單筆風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在 6000 到 1 萬，主要用到了布林線和周期轉(zhuǎn)換。（期樂會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）

（圖4）

大家先看第一張圖，這是我第一次開倉(cāng)的行情！當(dāng)時(shí)這里是日線級(jí)別是牛市還是上漲趨勢(shì)，這里面小時(shí)其實(shí)是剛剛破下股，然后 15 分鐘破了下股。然后我是在5280的這個(gè)位置開倉(cāng)。

（圖5）

首先在股指里面，大家注意，商品期貨最賺錢的周期，趨勢(shì)從波動(dòng)率和連續(xù)性來講，是在 1 小時(shí)到日線之間，1小時(shí)到日線賺錢都還是比較容易的。但凡 K 線周期去到 30 分鐘 15 分鐘，你就需要費(fèi)老大勁才能賺錢了。但在股指里，所有的周期會(huì)縮小一倍，股指最佳的周期分布在30分鐘到小時(shí)級(jí)別，這主要原因是股指的合約設(shè)置和工具自身屬性的問題，在股指這個(gè)品種上，更多的資金幾種在30分鐘到1小時(shí)級(jí)別的波動(dòng)當(dāng)中。所以股指我選用1小時(shí)級(jí)別作為方向周期

（圖6）

那么下跌趨勢(shì)開始以后，本來我應(yīng)該一突破就進(jìn)場(chǎng)的，但是我不能進(jìn)場(chǎng)。為什么呢？因?yàn)橹箵p太大了，我沒有資格去做，那個(gè)時(shí)候我資金小，我單筆最多也就萬把塊錢，我準(zhǔn)備好了，5萬塊錢拿來虧。所以在這里突破的時(shí)候我是沒有進(jìn)場(chǎng)，突破的時(shí)候沒進(jìn)來，等到漲到這里我進(jìn)場(chǎng)要止損，下一張圖馬上這里就被止損掉了，就是一進(jìn)場(chǎng)不到 15 分鐘啪就被掃掉了。這種事對(duì)于訓(xùn)練了三個(gè)月的我來講，是家常便飯，就這樣我的標(biāo)準(zhǔn)到我就出。這就退出來了。但是這里面就是說小時(shí)級(jí)別，這里面的趨勢(shì)又變成了盤整，布林線破下軌，下跌破上軌，上漲破中軌，盤整就不做。當(dāng)然這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)你不能回去直接這樣套，這個(gè)是一個(gè)可以用的辦法，但是還有一些細(xì)節(jié)。（期樂會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）

（圖7）

退出來以后，這里是被掃掉了。接下來到這我又重新進(jìn)場(chǎng)了。大家看到這里的時(shí)候小時(shí)級(jí)別是破了下軌，沒破中軌是趨勢(shì)沒變。對(duì)，但是我們更小的周期，剛才是不是漲到了這里是把我掃掉了。為什么我要退出來呢？是因?yàn)槲乙乐顾^續(xù)漲，結(jié)果他沒有繼續(xù)漲。不要覺得好像高手就是賣掉就不會(huì)漲的，我告訴你在這種微觀的層面都是很正常的，賣掉漲了賣掉就跌了很正常。那很多人就是賣掉低了就不做了是吧，就這樣子，反正大概就能看那個(gè)就好。

我們經(jīng)常做一波趨勢(shì)，趨勢(shì)啟動(dòng)，我們做進(jìn)去，然后中途因?yàn)榭刂苹爻罚刂聘∮蛘邽榱吮１净蛘咂渌蛲顺鰜?。退出來以后結(jié)束了，然后就看他的漲就不知道怎么辦了。其實(shí)不是的，你每一次都是拿一個(gè)錢去買一個(gè)機(jī)會(huì)試一試，就這樣。那這里她重新去，只要大，因?yàn)槲乙嵰恍r(shí)的錢，一小時(shí)趨勢(shì)沒變，在更小的周期止損小一點(diǎn)，我在這里進(jìn)場(chǎng)，這里不做。接下來到這里，我照樣老樣子在做。然后這里的止損當(dāng)時(shí)是負(fù) 50 點(diǎn)做進(jìn)去。

（圖8）

接下來大家看藍(lán)顏色的線，就是止損線，白線就成本線 5170 的成本線，現(xiàn)在仍是日線是盤整小時(shí)下跌。我行情走到這里的時(shí)候，我的標(biāo)準(zhǔn)就從原先虧錢出變成了保本出，這就是交易流程的第二步。

交易流程。我們說交易就開倉(cāng)和止損。首先你沒開倉(cāng)之前可能很復(fù)雜，開了倉(cāng)以后交易是最簡(jiǎn)單的。開倉(cāng)以后只有一件事情就是怎么出，我們把怎么出簡(jiǎn)單點(diǎn)叫怎么止損。我可不可以講止盈的也可以，但是我不太習(xí)慣講這個(gè)詞，因?yàn)槲矣X得概念復(fù)雜了，盈利退出叫止盈，虧損退出叫止損，我覺得盈虧沒有那么重要，單筆更多就是叫止損。所以我們的止損呢就分成三種狀態(tài)。

（未完待續(xù)）

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